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L'Unicaja Athletics Club (jusqu'en 2010 appelé Club de Atletismo Caja de Jaén) a été fondé à Jaén en 1979 sous le nom de Club Polideportivo Zeus. Le 30 août 1990, à l'occasion du parrainage de la Caja Provincial de Ahorros de Jaén, le club a repris son nom précédent jusqu'à ce que l'Unicaja fusionne avec la Caja Jaén et soit rebaptisé comme nous le connaissons aujourd'hui.

Parmi les athlètes les plus remarquables qui sont passés par le club Unicaja figurent les athlètes internationaux Manuel Pancorbo, Juan de Dios Jurado et Mario Pestano.